Связки для арбитража криптовалют: как искать и проверять

Что такое арбитражная связка

Связка — это набор действий, который фиксирует разницу цен или ставок между биржами. Например: лонг спот на бирже A + шорт фьючерс на бирже B. Или лонг на бирже с отрицательным funding + шорт на бирже с положительным funding.

Связки бывают краткосрочные (несколько минут) и более устойчивые (несколько часов), если разрыв держится из‑за структурных причин, например разницы в ликвидности.

Иногда связку строят не на цене, а на ставках: например, когда funding стабильно положительный на одной бирже и нейтральный на другой. В любом случае важен итоговый расчет с учетом всех затрат.

Как валидировать связку

Проверка связки начинается с комиссий: maker/taker, переводы, funding. Затем — лимиты и минимальные объемы. Если связка дает 0,2%, а лимит по объему низкий, в абсолюте прибыль может быть незначительной.

Далее оцените ликвидность. Если в стакане нет достаточного объема, проскальзывание может полностью съесть спред. Проверьте также скорость исполнения и доступность вывода, если вы планируете перевод активов.

Полезно заранее проверить тип ордера. Лимитный ордер уменьшает комиссии, но снижает скорость входа. Рыночный ордер быстрее, но увеличивает риск проскальзывания. Выбор зависит от ликвидности и срочности.

• Комиссии maker/taker и сетевые комиссии.
• Лимиты по объему и минимальные размеры ордеров.
• Глубина стакана и ожидаемое проскальзывание.
• Скорость вывода/ввода и доступность сети.

Распределение капитала между биржами

Для устойчивой работы связок важно держать капитал на обеих биржах. Это позволяет открывать обе ноги практически синхронно и не ждать перевода средств.

Часто удобнее держать часть капитала в стейблкоинах и часть в базовой монете. Так вы быстрее перекладываетесь между связками и не теряете время на конвертацию.

После серии сделок стоит пересмотреть распределение: на одной бирже может накопиться перекос, и следующая связка станет недоступной без ребалансировки.

• Поддерживайте баланс на обеих биржах для быстрых входов.
• Оставляйте резерв на комиссии и маржинальные требования.
• Пересматривайте распределение капитала после сделок.

Почему связки исчезают

Связки исчезают из‑за изменения ликвидности и конкурентных сделок. Когда спред замечают другие участники, он быстро сужается. Также на связки влияют новости, резкие движения рынка и обновление funding.

Дополнительный фактор — события на биржах: листинги и делистинги фьючерсов, изменение маржинальных требований, остановка вывода по монетам. Это может резко изменить параметры связки.

Чек‑лист перед входом

Перед входом в связку проверьте ключевые параметры: комиссии, ликвидность, объем и скорость исполнения. Это помогает избежать ситуации, когда «бумажный» спред превращается в убыток.

Если хоть один пункт вызывает сомнение, лучше пропустить связку и ждать следующей. Арбитраж — это серия сделок, а не одна удачная попытка.

• Комиссии и сетевые сборы учтены в расчете.
• Объем в стакане покрывает вашу позицию.
• Обе ноги можно исполнить почти синхронно.
• Проверен лимит вывода и наличие сети.

Срок жизни связки и мониторинг

Большинство связок живет очень недолго. На ликвидных активах окно может закрыться за минуты, поэтому мониторинг в реальном времени критичен.

Если связка держится дольше, это не всегда хорошо: иногда она отражает риск или низкую ликвидность. В таких случаях важно проверить, сможете ли вы выйти без значительного проскальзывания.

Хорошая практика — отслеживать средний «время жизни» связок по конкретным биржам и парам. Это помогает понять, на какие инструменты стоит тратить внимание.

В периоды новостей и резкой волатильности связки могут исчезать мгновенно, поэтому лучше снижать объем или временно уходить в наблюдение.

Типичные ошибки при работе со связками

Часто трейдеры «влюбляются» в красивую цифру и игнорируют реальные ограничения. Другой частый просчет — вход в связку без запаса по времени и без плана выхода.

Лучше соблюдать дисциплину и пропускать сделки, которые не проходят по чек‑листу. Арбитраж — это регулярный процесс, а не гонка за каждой возможностью.

Еще один риск — копировать связки без понимания контекста. Условия могут быть разными даже на одинаковых биржах.

• Фокус только на процентах, без учета реальной прибыли.
• Игнорирование ликвидности и скорости исполнения.
• Отсутствие плана выхода и лимитов по риску.

План выхода и фиксация результата

Выход из связки не менее важен, чем вход. Определите условия, при которых закрываете позиции: например, при сужении спреда до заданного уровня или при ухудшении funding.

Если спред «обратился» и позиция стала убыточной, важно действовать по заранее заданному плану. Эмоции в арбитраже — плохой советчик.

После выхода фиксируйте результат и параметры сделки. Это помогает улучшать критерии входа и постепенно снижать число ошибок.

Полезно задавать лимит по времени удержания: если связка не отработала за X минут, выходите без ожиданий.

• Заранее задайте уровни выхода по спреду.
• Фиксируйте результат сразу после исполнения.
• Не увеличивайте риск в надежде «отбиться».

Инфраструктурные и контрагентские риски

Арбитраж зависит от надежности бирж: технические сбои, отключение вывода или резкое изменение условий могут сорвать сделку.

Старайтесь выбирать площадки с устойчивой репутацией, следите за статусом депозитов и имейте план на случай временной недоступности.

Даже стабильные биржи иногда меняют правила по контрактам или комиссиям. Регулярно проверяйте новости и статусы, чтобы не попасть в неожиданные ограничения.

Полезно смотреть статус‑страницы бирж и каналы поддержки. Это особенно важно, если связка включает менее ликвидные площадки. Для крупных объемов это критично. Это снижает вероятность неожиданных остановок. Проверяйте это регулярно. Держите запас времени и быстрее реагируйте.

• Проверяйте статус вводов/выводов перед входом.
• Избегайте сделок в моменты технических работ.
• Держите резервный план для закрытия позиции.

Как использовать сканер для поиска связок

В Spread Sniper можно фильтровать биржи, задавать пороги входа/выхода и отслеживать спреды в таблице. Это помогает быстро находить связки без ручного мониторинга.

Для проверки связки используйте учет комиссии, размер позиции и историю спреда. Так вы видите, насколько устойчивым был разрыв и стоит ли входить сейчас.

Настройка алертов помогает не пропускать краткосрочные окна. Но всегда перепроверяйте условия перед входом, так как спред может измениться за секунды.

Сканер удобен тем, что объединяет данные по нескольким биржам в одном интерфейсе и экономит время на ручных проверках. Это особенно полезно при работе с десятками пар.

Telegram‑группа: что там публикуется

В Telegram‑сообществе Spread Sniper появляются связки, уведомления о спредах, делистингах фьючерсов, новых листингах и сигналах DEX–MEXC. Это информационные уведомления, а не рекомендации.

Помните, что даже подтвержденная связка не гарантирует прибыль. Всегда проверяйте комиссии, ликвидность и исполнение перед входом.

Используйте эти сообщения как ориентир, а не как готовый торговый план. Финальное решение всегда должно основываться на ваших расчетах.